Kiashiria cha RSI - jinsi ya kutumia? Maelekezo, mapendekezo

2024 Mwandishi: Howard Calhoun | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2023-12-17 10:41

Kielezo cha Nguvu Husika ni mojawapo ya viashirio maarufu vinavyotumiwa na wafanyabiashara. Inatoa habari kuhusu nguvu ya harakati za bei kwenye chati, kwa hiyo jina lake. Kwa hivyo kiashiria cha RSI ni nini? Jinsi ya kuitumia katika biashara? Jinsi ya kuelewa inavyoonyesha?

Maelezo ya kiashirio cha RSI

Imeundwa na J. Wells Wilder, Kielezo cha Nguvu Husika (RSI) ni kiboreshaji kasi kinachopima kasi na mabadiliko ya bei. Fahirisi inabadilika kati ya sifuri na 100. Kijadi, kulingana na Wilder, RSI inaonyesha kuwa soko linauzwa sana linapozidi 70 na kuuzwa zaidi wakati ni chini ya 30. Ishara za viashiria vya RSI zinaweza kuonya juu ya mabadiliko ya mwenendo, kuvuka mstari wa kati, na pia. bainisha nguvu ya mtindo.

Wilder aliandika kuhusu haya yote katika kitabu chake cha 1978 New Concepts in Technical Trading Systems. Pamoja na SAR ya kimfano, faharisi ya tete, faharisi ya anuwai na faharisi ya CSI, alielezea kiashiria cha RSI - jinsi ya kuitumia na jinsi ya kuhesabu. Hasa, mwandishi alizingatia mambo yafuatayo:

• juu na chini;
• takwimu za uchambuzi wa kiufundi;
• bembea iliyoshindwa;
• msaada na upinzani;
• tofauti.

Licha ya ukweli kwamba viashiria vya Wilder hivi karibuni vitakuwa na umri wa miaka 40, vimestahimili mtihani wa wakati na vimesalia maarufu sana hadi leo.

Hesabu

Kiashiria kinakokotolewa kwa kutumia fomula: RSI=100 – 100/(1 + RS), ambapo RS=kupanda kwa wastani/wastani wa kuanguka.

Ili kurahisisha hesabu, faharasa imegawanywa katika vipengele vikuu: RS, ukuaji wa wastani na kuanguka kwa kiwango cha ubadilishaji. Katika kitabu chake, Wilder alipendekeza kukokotoa fahirisi kulingana na vipindi 14 vya wakati. Maporomoko yanaonyeshwa kama nambari chanya, sio nambari hasi.

Kwanza, wastani wa vipindi 14 vya kupanda na kushuka huhesabiwa.

• ukuaji wastani=jumla ya ukuaji katika vipindi 14 vilivyopita / 14;
• tone wastani=jumla ya matone 14 ya mwisho / 14.

Kisha mahesabu yanatokana na wastani wa awali na kushuka au kupanda kwa sasa:

• ukuaji wastani=ukuaji wa wastani uliopita x 13 + ukuaji wa sasa / 14;
• dip wastani=dip wastani uliopita x 13 + dip sasa / 14.

Mbinu hii ya kukokotoa ni mbinu ya kulainisha sawa na wastani wa kusonga mbele kwa kasi kubwa. Hii pia inamaanisha kuwa thamani za faharasa huwa sahihi zaidi kadri muda wa bili unavyoongezeka.

Mchanganyiko wa Wilder hurekebisha RS na kuigeuza kuwa oscillator ambayo inabadilikabadilika kati ya sufuri na 100. Kwa hakika, chati ya RS inaonekana sawa kabisa na chati ya RSI. Hatua ya urekebishaji hurahisisha kupata uliokithiri kwa kuwa faharasa iko katika masafa finyu. Fahirisi ya nguvu ya jamaa ni 0 wakati faida ya wastani ni sifuri. Kwa RSI ya vipindi 14, thamani ya sifuri inaonyesha kuwa kiwango kimekuwa kikipungua kwa vipindi vyote 14. Hakukuwa na ukuaji. Faharasa ni 100 wakati wastani wa kushuka kwa thamani ni sifuri. Hii ina maana kwamba kiwango hicho kilikua katika vipindi vyote 14. Hakukuwa na kuanguka.

Kulingana na faharasa ya ulinganifu wa nguvu, kiosilata cha stochastic RSI kinakokotolewa:

StochRSI=(RSI - RSI Chini) / (RSI Juu - RSI Chini)

Kizio hulinganisha kiwango cha RSI hadi thamani zake za chini na za juu zaidi katika kipindi fulani cha muda. Thamani za RSI hubadilishwa kuwa fomula ya oscillator ya stochastic badala ya viwango vya viwango. Kwa hivyo, RSI ya Stochastic ni kiashiria cha kiashiria - derivative ya pili ya kiwango cha ubadilishaji. Huongeza idadi ya mawimbi kwa kiasi kikubwa, kwa hivyo zana zingine za uchambuzi wa kiufundi zinapaswa kuzingatiwa pamoja nayo.

Kiashiria cha RSI: jinsi ya kukitumia?

Nambari ya kawaida ya vipindi kwa kiashirio cha nguvu cha jamaa ni 14, kumaanisha kwamba hutathmini mishumaa 14 ya mwisho, au muafaka wa saa.

Kiashirio hulinganisha faida ya wastani na hasara ya wastani na huchanganua ni mishumaa mingapi kati ya 14 iliyopita ilikuwa ya kuvutia au isiyopungua, na pia huchanganua ukubwa wa kila mshumaa.

Kwa mfano, ikiwa mishumaa yote 14 ya bei ni ya juu, basi faharisi ni 100, na ikiwa mishumaa yote 14 imepungua, basi 0 (au karibu sawa na 100 na 0). Na fahirisi ya 50 ingemaanisha kuwa mishumaa 7 iliyopita ilikuwa ya bei nafuu, 7 ilikuwa na nguvu, na wastani wa faida na hasara ulikuwa sawa.

Mfano1. Picha ya skrini iliyo hapa chini inaonyesha chati ya EUR/USD. Eneo lililoangaziwa kwa rangi nyeupe linajumuisha mishumaa 14 ya mwisho ya bei. Kati ya hizi, 13 zilikuwa na nguvu na 1 pekee ndiyo iliyobadilika, na kusababisha thamani ya 85.

Mfano 2. Picha ya skrini iliyo hapa chini inaonyesha chati ya EUR/USD na maeneo 3 yaliyoangaziwa ya mishumaa 14 kila moja ili kuelewa jinsi Fahirisi ya Nguvu Husiani inavyokokotolewa.

• Eneo la kwanza linaangazia kipindi cha kupungua sana cha mishumaa 9 yenye nguvu, mishumaa 4 ndogo ya kuvutia na muundo 1 wa kinara (doji). RSI ya kipindi hiki ni 15, ambayo inaashiria awamu ya nguvu sana ya bearish.
• Sehemu ya pili inajumuisha mishumaa 9 yenye nguvu na mishumaa 5 wengi wao wakiwa midogo. Kiashirio cha kipindi hiki kilikuwa 70, kikionyesha mwenendo wa nguvu wa juu kiasi.
• Eneo la tatu ni pamoja na mishumaa 6, mishumaa 8 na doji 1, hivyo kusababisha thamani ya fahirisi ya 34, ikionyesha kushuka kwa bei kwa wastani.

Kama unavyoona, uchanganuzi wa mishumaa 14 unalingana kwa usahihi kabisa na thamani ya RSI ya kipindi hiki. Hata hivyo, kiashirio ni muhimu kwa kuwa kinapunguza muda unaohitajika kwa usindikaji wa data, na pia hukuruhusu kuepuka makosa wakati wa tabia tete ya soko.

Inauzwa kwa wingi na kununuliwa kupita kiasi

Wazo la msingi ni kwamba Kielezo cha Nguvu Husika kinapoonyesha thamani za juu sana au za chini sana (zaidi ya 70 au chini ya 30), bei inaonyesha kuuzwa zaidi au kununuliwa kupita kiasi. index high ina maana kwamba idadi ya bullishmishumaa ilishinda idadi ya wale waliopungua. Na kwa kuwa kiwango hakiwezi kugonga mishumaa ya kuvutia pekee bila kikomo, huwezi kutegemea tu usomaji wa kiashirio cha RSI ili kubaini mabadiliko ya mtindo.

Ikiwa mishumaa 13 kati ya 14 ya mwisho iliimarika na faharasa iko zaidi ya 70, basi kuna uwezekano kuwa fahali watarudi nyuma katika siku za usoni, lakini hupaswi kutegemea kabisa kiashirio cha RSI katika utabiri wako. Picha ya skrini hapa chini inaonyesha vipindi viwili ilipoingia kwenye eneo lililouzwa zaidi (chini ya 30) na kubaki hivyo kwa muda mrefu. Katika kipindi cha kwanza, bei iliendelea kushuka kwa siku 16 kabla ya fahirisi kurudi zaidi ya 30, na katika kipindi cha pili, bei iliendelea kushuka kwa siku 8, wakati soko lilipouzwa kupita kiasi.

Kipindi chaguo-msingi cha kukokotoa kielezo cha nguvu ya mwelekeo ni 14, lakini kinaweza kupunguzwa ili kuongeza unyeti wa kiashirio, au kuongezwa ili kukipunguza. RSI ya siku 10 itafikia viwango vya bei ya juu au kuuzwa kwa kasi zaidi kuliko RSI ya siku 20.

Soko huchukuliwa kuwa la bei kupita kiasi wakati thamani ya RSI ni zaidi ya 70 na inauzwa kupita kiasi ikiwa chini ya 30. Viwango hivi vya jadi vinaweza pia kubadilishwa ili kukidhi usalama au mahitaji bora. Kurekebisha kiashiria cha RSI kwa kuongeza bei ya kupita kiasi hadi 80 au kupunguza bei iliyouzwa hadi 20 itapunguza mzunguko wa ishara. Wafanyabiashara wa muda mfupi wakati mwingine hutumia RSI ya vipindi 2, ambayo hukuruhusu kutafuta bei iliyozidi 80 na kuuzwa zaidi ya 20.

Kiashirio cha Nguvu Husika hakiwezi kutumika pekee kubainisha pointi zinazoweza kugeuzwa. Yeyepia huonyesha mienendo mikali sana inapobaki katika eneo linalouzwa sana au kununuliwa kupita kiasi kwa muda mrefu.

Kuvunjika kwa safu ya usaidizi na upinzani

Kama ilivyotajwa tayari, faharasa ya uwiano wa nguvu inakuruhusu kutambua mitindo thabiti ya viwango vya ubadilishaji fedha. Hii inafanya kuwa zana bora kwa usaidizi wa biashara na viwango vya upinzani. Takwimu inaonyesha chati ya EUR/USD, na mstari mweusi wa mlalo ni kiwango kinachojulikana cha 1.20 ya kiwango, ambacho ni kiwango cha usaidizi na upinzani.

Unaweza kuona kwamba bei ilirudi mara kadhaa kwa kiwango cha 1, 2. Mara ya kwanza RSI ilionyesha thamani za 63 na 57. Hii ilimaanisha kwamba ingawa mwelekeo ulikuwa juu, nguvu zake hazikutosha. Kiwango dhabiti cha upinzani si rahisi kukiuka - mwelekeo thabiti unahitajika ili kuushinda.

Mara ya pili kiwango kilirudi kwa kiwango cha upinzani, RSI ilikuwa 71, ambayo inaonyesha mwelekeo wa nguvu wa hali ya juu wa bullish, lakini kiwango cha upinzani kikashikilia tena. Hadi sehemu ya mwisho, wakati RSI ilionyesha thamani ya 76, kiwango cha upinzani kilishindwa na RSI iliongezeka hadi 85.

Kiashiria kinaweza kutumika kama zana ya kukadiria nguvu ya kozi. Wafanyabiashara wanaotumia kanuni za biashara wanahitaji sana maelezo kama haya, na kiashirio cha nguvu kijacho kinafaa.

RSI tofauti

Eneo lingine ambapo kiashirio cha RSI kinatumika ni mkakati wa kubainisha sehemu zinazobadilika kwa kutafuta tofauti. Isharatofauti ambazo kiwango cha ubadilishaji huzalisha kwa ujumla hazihimiliwi na mienendo ya bei ya msingi. Hii inathibitishwa na wafuatao.

Picha ya skrini iliyo hapa chini inaonyesha picha mbili za chini. Wakati wa kwanza, kiashiria kilikuwa 26, na harakati ya bei iliyotangulia wakati huu ilijumuisha mishumaa 8, 3 bullish, 3 doji, kiwango kilipungua kwa jumla ya 1.45%. Wakati wa pili wa chini, RSI ilionyesha thamani ya juu ya 28, na harakati ya bei ilijumuisha mishumaa 7 ya chini, 5 bullish, 2 doji na kiwango kilipoteza tu 0.96%.

Ingawa kasi ilifanya mpya, ya chini kuwa ya chini, mienendo ya usuli haikuwa sawa na sehemu ya pili haikuwa na nguvu. Na chati inathibitisha. Asili ya pili ilikuwa na kiashirio cha juu zaidi (28 dhidi ya 26), ingawa kozi ilionyesha kuwa dubu wanapoteza nguvu. Tofauti mara nyingi huvunjika, tofauti maradufu inategemewa zaidi.

Mabadiliko chanya-hasi

Andrew Cardwell alitengeneza mfumo wa mabadiliko chanya-hasi kwa Kielezo cha Nguvu Husika, ambacho ni kinyume cha tofauti za bei na nguvu. Tofauti na Wilder, Cardwell alizingatia tofauti za bei kuwa hali ya soko la ng'ombe. Kwa maneno mengine, tofauti za bei hutengeneza hali ya juu. Vile vile, tofauti kubwa huonekana kama hali ya soko la dubu na dalili ya kushuka.

Ugeuzi chanya hutokea wakati kiashirio kinapunguza bei ya chini na bei inapungua zaidi. Kiwango cha chini sio katika kiwango cha kuuzwa zaidi, lakini mahali fulani kati ya 30 na50.

Ugeuzi hasi ni kinyume cha chanya. RSI inafanya juu zaidi, lakini kiwango kinafanya juu ya chini. Tena, ile ya juu kwa kawaida huwa chini ya kiwango cha kununuliwa kupita kiasi cha 50-70.

Kitambulisho cha Mwenendo

Kiashirio cha nguvu cha jamaa kinaelekea kubadilika-badilika kati ya 40 na 90 katika soko la fahali (uptrend) huku viwango vya 40-50 vikitumika kama usaidizi. Masafa haya yanaweza kutofautiana kulingana na vigezo vya RSI, nguvu ya mwelekeo na tete ya kipengee cha msingi.

Kwa upande mwingine, kiashirio hubadilikabadilika kati ya 10 na 60 katika soko la dubu (mwendo wa chini) na viwango vya 50-60 kama upinzani.

bembea imeshindwa

Bembea iliyoshindwa, kulingana na mwandishi, ni ishara tosha ya mabadiliko yanayokuja. Ni ishara ambayo kiashiria cha RSI kinatoa. Maelezo yake ni kama ifuatavyo. Swings zilizoshindwa hazitegemei bila shaka. Kwa maneno mengine, wanazingatia mawimbi ya RSI pekee na kupuuza dhana ya tofauti. Swing iliyoshindwa ya bullish hutengenezwa wakati RSI inashuka chini ya 30 (oversold), inaongezeka zaidi ya 30, inapungua hadi 30, na kisha inavunja juu ya awali. Lengo ni kufikia viwango vilivyouzwa zaidi na kisha chini zaidi juu ya kiwango kilichouzwa zaidi.

Kuteleza kwa kasi iliyoshindikana hutokea wakati faharasa inaposogea zaidi ya 70, inapungua, inarudi nyuma, inapungukiwa na 70 na kisha kuvunja ile iliyotangulia. Lengo ni ngazikununuliwa kupita kiasi na kisha kwenda juu chini chini ya viwango vya kununuliwa kupita kiasi.

Kiwango ni muhimu zaidi kuliko kiashirio

Kiashirio cha RSI cha kasi ya Universal - ufanisi uliojaribiwa kwa muda. Licha ya kuyumba kwa soko, RSI inabaki kuwa muhimu leo kama ilivyokuwa katika siku za Wilder. Lakini muda umefanya marekebisho fulani. Ingawa Wilder alizingatia hali ya kupindukia kwa mabadiliko, iliibuka kuwa inaweza kuwa ishara ya nguvu. Tofauti ya Bearish bado inatoa ishara nzuri, hata hivyo wafanyabiashara wanapaswa kuwa makini wakati wa mwenendo mkali wakati ni wa kawaida. Ingawa dhana ya mabadiliko chanya na hasi inadhoofisha tafsiri ya Wilder, mantiki yake inaeleweka na Wilder mwenyewe hangekataa kuzingatia zaidi hatua ya bei. Marekebisho chanya na hasi yanaweka mwelekeo wa bei kwanza na index ya pili, kama inavyopaswa kuwa. Tofauti za Bearish na bullish zinapendekezwa na kiashiria cha RSI. Jinsi ya kutumia zana hizi inategemea mfanyabiashara.

Kiashirio cha RSI ni zana inayotumika kote kubainisha nguvu ya mtindo, kutafuta pointi za kugeukia au kuzuka kwa njia za usaidizi na upinzani. Na ingawa thamani yake inaweza kutabiriwa kwa urahisi kwa kuangalia mishumaa 14 iliyopita, kuchora RSI kwenye chati za bei kutaongeza utulivu na ujasiri kwa biashara. Kukadiria nguvu ya kiwango, tafsiri yake katika nambari zinazoweza kufasirika itakuruhusu kufanya maamuzi bora zaidi ya biashara na kuepuka kazi ya kubahatisha na tafsiri zenyewe.