Uwiano wa jozi za sarafu

2024 Mwandishi: Howard Calhoun | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2023-12-17 10:41

Mali zinazotumika katika biashara katika soko la fedha zina uhusiano wa kimsingi. Hii inaonekana vizuri na wafanyabiashara katika Forex na masoko mengine ya kifedha. Mali ambazo zimewekwa kwenye dirisha la biashara hufuata mienendo ya kila mmoja. Kwa kutolewa kwa habari kuhusu kuzorota kwa soko la ajira katika eneo la euro, jozi ya EUR / USD itaanza kupungua kwa bei, ikifuatiwa na GBP / USD, lakini kwa kiasi kidogo. Ingawa Uingereza ilipiga kura ya kujiondoa katika Umoja wa Ulaya, bado inategemea sana.

Ufafanuzi

Uwiano ni neno linalorejelea mwenendo wa mabadiliko kati ya mfululizo wa data. Mabadiliko katika soko moja huathiri mienendo ya mwingine. Kwa hivyo, wafanyabiashara mara nyingi hutumia kiashirio cha uwiano wa jozi ya sarafu wanapofanya biashara.

Mionekano

Uwiano wa jozi za sarafu unaweza kuteleza na moja kwa moja. Ya kwanza inatoa matokeo sahihi zaidi. Katika hali ya uunganisho wa moja kwa moja, viashirio vyote viwili husogea kwa usawa, na katika kesi ya kinyume, husogea katika mwelekeo tofauti.

Hebu tuzingatie hali kwenye mfano wa kufanya biashara ya jozi mbili za sarafu: USD/CHF na EUR/USD. Mfanyabiashara anauza chombo cha USD/CHF. Ikiwa matokeo ya uchambuzi wa kiufundi yanaonyesha kuwa kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya viashiria viwili, basi unaweza kufungua nafasi kwa mwelekeo tofauti. Kujua uhusiano hupunguza idadi ya ishara za nasibu. Lakini matokeo ya kuaminika yanaweza kupatikana tu wakati wa kufanya kazi na kiasi kikubwa cha data. Uwiano wa kusonga au kinyume wa jozi za sarafu huonyeshwa kwa wakati kwenye seti ya data iliyohamishwa. Mabadiliko katika kiwango cha ubadilishaji cha USD/CHF leo yanaonyesha harakati za jozi ya EUR/USD katika siku zijazo. Kadiri maelezo ya kina, ndivyo inavyokuwa rahisi zaidi kuunda mkakati juu yake.

Uchambuzi wa data

Unaweza kukokotoa uwiano wa jozi za sarafu kwa kutumia programu maalum iliyopakuliwa kutoka kwenye Mtandao, au katika Excel. Kazi iliyojengewa ndani "CORREL" inaonyesha uhusiano wa seti mbili za data. Kuamua uwiano wa moja kwa moja, unahitaji kutumia data iliyochukuliwa kutoka kwa muda mmoja (kwa mfano, 2013), na kwa kinyume - kutoka tofauti (2013 na 2014). Katika kesi ya kwanza, thamani ya kiashiria inapaswa kuwa karibu na "+1", na kwa pili - hadi "-1". Thamani ya kiashirio ya "0" inaonyesha kuwa hakuna uhusiano kati ya data.

Uhusiano si thabiti kadiri soko linavyobadilika. Ni ngumu zaidi kupata uunganisho wa kinyume. Kwa mfano, bei ya dhahabu mara nyingi hupita GBP/USD. Uhusiano wa jozi hii unapaswa kuhesabiwa karibu kwa kila siku ya biashara. Baadhi ya jozi huenda kwa njia tofauti, wengine huenda kwa mwelekeo mmoja, lakini kwa kuchelewa kwa muda, na wengine huiga kabisa kila mmoja. Ni bora kufuatilia mienendo ya harakati mara moja kwa mwezi aurobo.

Kutumia uwiano

Wafanyabiashara hujaribu kuepuka nafasi zinazosawazisha katika muda sawa. Kwa mfano, mfanyabiashara anaamua kufanya kazi na USD/CHF na EUR/USD jozi, ambazo zina uhusiano wa kinyume. USD/CHF itakapoanza kushuka bei, EUR/USD itapanda.

Ni bora kukataa michanganyiko kama hii. Faida iliyopokelewa kutoka kwa tovuti ya kwanza haiwezi kufidia hasara. Mkakati wa biashara unapaswa kutegemea safu ya data yenye uhusiano wa moja kwa moja.

Katika masoko ya fedha, kuna sarafu kadhaa ambazo zina uwiano wa moja kwa moja na dola: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD na EUR/USD. Kufuatilia uhusiano kati ya jozi za sarafu husaidia kupunguza hatari ya hasara na kuelekeza uwekezaji kwenye mali nyingine kwa wakati.

Mkakati wa uwiano wa sarafu

The Grail haipo katika soko la fedha. Hakuna mkakati utakuwa na faida kila wakati. Hata ikiwa ni msingi wa uunganisho wa jozi za sarafu. Lakini kwa muda mfupi, biashara kulingana na uhusiano wa moja kwa moja inawezekana. Unahitaji tu kupata mali zilizo na kiwango cha juu cha uwiano (kutoka 0.8) kwa mwaka uliopita. Kiini cha biashara ya jozi ni kupata pointi za tofauti ya bei ya juu zaidi kupitia kiashirio cha uunganisho cha jozi za sarafu, kuuza mali ghali zaidi na kununua ya bei nafuu.

Manufaa ya mkakati

Faida kuu ya mkakati wa biashara ya jozi ni ukosefu wa mzigo kwenye amana. Hasara ya moja ya jozi zilizounganishwa itafunikwa na faida kutoka kwa nyingine. Mkakati huu piainaitwa ua kwa sababu biashara ya pili iko kinyume na ile ya kwanza.

Faida ya pili ni kwamba hakuna haja ya uchanganuzi wa kimsingi au wa kiufundi. Ni muhimu tu kuamua tofauti ya juu ya jozi na usifadhaike na harakati ya bei ya machafuko. Lakini hii pia ni hasara kuu ya mkakati. Uwiano kati ya jozi za sarafu hautaendelea kila wakati. Muda wake hauwezi kubainishwa.

Kiashirio cha uwiano wa jozi ya sarafu kwa MT4

Biashara ya Forex kwa kawaida hufanywa kupitia jukwaa maalum. Mara nyingi ni MT4, mara chache MT5. Ili kufanya kazi kulingana na mkakati uliochaguliwa, kiashiria maalum huwekwa kwenye jukwaa, ambacho huweka chati za jozi za sarafu juu ya kila mmoja.

Hasa kwa biashara ya jozi, unaweza kutumia kiashirio cha OverLayChart. Kwa msaada wake, unaweza kuamua jozi za sarafu zilizounganishwa kutoka kwa chati. Kanuni ya operesheni ni kama ifuatavyo. Katika dirisha la jukwaa, unahitaji kufungua chati ya mali yoyote, kwa mfano EUR/USD, na uambatanishe nayo OverLayChart. Katika dirisha la mipangilio, ingiza jina la mali iliyounganishwa katika parameter ya SubSymbol, kwa mfano, GBP / USD, na uchague rangi ya baa za mali ya pili. Ikiwa uhusiano kati ya vigezo ni kinyume, basi katika dirisha la mipangilio ya kiashiria, weka parameter ya Mirroring kuwa kweli, na ikiwa uhusiano ni wa moja kwa moja - uongo.

Baada ya kuzindua kiashirio, chati mbili zitaonekana kwenye dirisha moja badala ya moja. Unaweza kufanya kazi nao kwa njia sawa na kwa chati ya kawaida: badilisha rangi, muda uliopangwa, kipimo.

Hatikwa biashara

Mbali na viashirio, unaweza pia kutumia Washauri Wataalamu na hati ili kuwasaidia wafanyabiashara. Ili kufanyia kazi mkakati uliojadiliwa hapo awali, unaweza kutumia hati ya Mahusiano, ambayo hurahisisha kupata vyombo vinavyotegemeana. Katika mipangilio unapaswa kuweka:

• StartTime - kipindi ambacho programu itatafuta vyombo vinavyohusiana.
• Cheo - aina ya uhusiano.

Ikiwa unahitaji kupata uhusiano wa moja kwa moja kati ya mali, programu itakokotoa mgawo wa Pearson. Kuamua uhusiano wa kinyume, mgawo wa Spearman huhesabiwa. Kadiri uhusiano unavyopungua ndivyo thamani iliyohesabiwa ya kiashirio inavyokaribia kuwa "0".

Baada ya kuzindua mpango, uhusiano hutafutwa kwa ala zote zilizobainishwa katika Saa ya Soko. Mchakato yenyewe unaweza kuzingatiwa kwenye kona ya kushoto ya skrini. Mara tu uunganisho wa jozi za sarafu za kila mmoja unapatikana, zitaandikwa kwenye logi ya mwisho. Hata kazi yake ikikatizwa, rekodi zitahifadhiwa. Baada ya kukamilika kwa kazi, faili ya Correlations.txt inatolewa, ambayo inaonyesha matokeo. Kabla ya kuendesha hati, unahitaji kupakua historia ya nukuu ya vipengee vyote ambavyo vitachanganuliwa.

Algorithm ya biashara

Je, mkakati wa uwiano wa jozi ya sarafu unatumika vipi? Kwanza kabisa, unahitaji kuamua juu ya maingizo ya biashara, ambayo ni, kupata kwenye chati jozi ambazo zilitofautiana zaidi kutoka kwa kila mmoja, na uhesabu idadi ya alama za utofauti huu. Ifuatayo, unahitaji kuamua wastaniumuhimu wa mikengeuko hii. Zitatumika kukokotoa uwiano wa jozi za sarafu. Kwa mfano, tofauti ya wastani ya mali ni pointi 80. Hii ina maana kwamba biashara inayofuata itahitaji kufunguliwa wakati tofauti itafikia pips 70-80.

Hakuna anayeweza kutabiri jinsi soko litasonga katika siku zijazo. Uchambuzi wa awali uliofafanuliwa utasaidia kuzuia kupoteza biashara.

Sheria za biashara ni kama ifuatavyo. Wakati tofauti iliyohesabiwa inafikiwa, biashara mbili zinapaswa kufunguliwa mara moja. Mali ya gharama kubwa zaidi (ile ambayo iko juu ya chati) inahitaji kuuzwa, na mali ya bei nafuu inapaswa kununuliwa. Unahitaji kuondoka kwenye biashara mara tu chati zitakapofika kwenye pointi sifuri.

Mkakati huu unaweza kutumika kwa muda uliowekwa kutoka dakika 5 hadi saa moja. Kadiri tofauti ya wakati inavyokuwa kubwa, ndivyo ishara zinavyopungua, na ndivyo faida ya biashara moja inavyokuwa kubwa zaidi.

Bima

Mkakati huu wa biashara kulingana na uunganisho wa jozi za sarafu hauhusishi utumiaji wa hasara za kusimama au kupata faida. Lakini unaweza kujihakikishia dhidi ya hasara zaidi za tofauti kwa kutumia maagizo yanayosubiri. Kwa mfano, mfanyabiashara alifungua nafasi ya kununua EUR / USD wakati tofauti inafikia pointi 80. Matokeo ya uchambuzi wa awali yalionyesha kuwa tofauti ya juu kati ya jozi ilikuwa alama 110. Kwa hiyo, unaweza kufungua mara moja amri inayosubiri kwa uuzaji wa mali wakati tofauti ya pointi 100 inafikiwa. Vile vile vinapaswa kufanywa kwa jozi ya bei nafuu. Fungua agizo la kununua mali wakati tofauti ya pointi 100 imefikiwa.

Uwiano katika biashara ya chaguo

Aina hii ya biashara inafanana sana na "Forex", lakini ina sifa zake.

Ikiwa mgawo wa uunganisho uko karibu na "+1", basi shughuli za malipo katika mwelekeo mmoja haziwezi kuhitimishwa. Katika kesi ya mabadiliko mabaya katika soko, mfanyabiashara atapata hasara mara mbili. Ikiwa thamani ya mgawo ni "-1", basi hupaswi kufungua mikataba kwa njia tofauti kwa sababu sawa. Vipengele vya biashara kwenye uunganisho vinapaswa kutumika kwa manufaa. Hiyo ni, ili kuzuia hatari, kuhitimisha shughuli kwenye nafasi zilizoelekezwa tofauti na uwiano mzuri. Hata chombo kimoja kikitoa hasara, cha pili kinakuhakikishia kuondoka kwa faida.

Mfano: mfanyabiashara alifanya mpango wa kununua AUD/USD. Bei ilianza kushuka. Katika kesi hii, unahitaji kufanya makubaliano juu ya jozi iliyounganishwa NZD/USD kwa ajili ya kuuza. Faida kutoka kwa kipengee cha pili itagharamia hasara kutoka kwa ya kwanza.

Chaguo mbili kulingana na uwiano wa jozi za sarafu zina sifa zao. Tofauti na Forex, agizo linalosubiri haliwezi kuwekwa juu yao. Yaani, itabidi uangalie mabadiliko mtandaoni na usimamishe muamala wewe mwenyewe.

Kipengele cha pili cha biashara kinatoka kwa kwanza. Wakati wa kufungua biashara ya chaguzi za binary, lazima ueleze mara moja muda wake wa muda. Kwa hivyo, ni muhimu kufanya majaribio ya awali ya mkakati wa biashara kwenye akaunti ya onyesho au kwenye historia ya chati.

Mali za kuuzwa

Kwenye Mtandao, unaweza kupata majedwali ambayo yanawasilisha thamani zilizokokotwa za uwiano kwa wote maarufuzana. Miongoni mwa jozi za sarafu, thamani ya mgawo iliyo karibu na "+1" inazingatiwa katika AUD/USD na AUD/NZD, AUD/JPY na AUD/CHF, AUD/CAD na AUD/SGD, pamoja na AUD/USD na NZD/USD., GBP /USD na EUR/USD, n.k. Mali zote ambazo zina sarafu sawa katika nafasi ya kwanza au ya pili zinahusiana.

Kati ya bidhaa, uwiano chanya huzingatiwa katika vibeba nishati (MAFUTA na GESI) na metali (DHAHABU na FEDHA). Kwa hisa, kanuni hii inatumika kwa hisa za makampuni katika sekta moja (kama vile IBM na Microsoft).

Hitimisho

Uwiano wa jozi za sarafu hutokea wakati uhamishaji wa mali umeunganishwa. Inaweza kuwa ya unidirectional, multidirectional au sambamba. Mabadiliko yoyote ya bei yanatokana na tafsiri ya kiuchumi. Katika biashara ya masoko ya fedha, ulinganifu unaweza kutumika kupata maeneo ya biashara na kutoka.

Kiini cha mkakati huo, unaozingatia uwiano, ni kama ifuatavyo: unahitaji kufanya mikataba kwenye bidhaa zisizo na mwelekeo tofauti katika mwelekeo tofauti, na kwa mali ya pande nyingi - katika moja. Katika kesi hii pekee, unaweza kuepuka hasara mara mbili na kupata faida.

Hedging haihitajiki, lakini kila mfanyabiashara anapaswa kujua sheria za msingi za biashara.