Н1 - uwiano wa utoshelevu wa mtaji. Kiwango cha H1: thamani

2024 Mwandishi: Howard Calhoun | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2023-12-17 10:41

Ili kuunda benki, unahitaji kuunda hazina iliyoidhinishwa. Hiki ndicho kiwango cha chini cha fedha kinachohitajika kutekeleza shughuli hiyo. Kulingana na sheria ya Shirikisho la Urusi, kiasi chake ni euro milioni 5 kwa masharti ya ruble. Kulingana na kiasi cha mtaji wa shirika, uwezekano wa ukuaji na maendeleo yake imedhamiriwa. Kwa kufanya hivyo, kuna kiashiria maalum cha kutosha kwa fedha mwenyewe. Soma ili kujua kiwango cha H1 ni nini na jinsi kinavyokokotwa.

Mtaji wa benki

Inajumuisha kiasi cha pesa zako mwenyewe na za ziada. Kiashiria hiki kinakokotolewa kwa kutumia fomula ifuatayo:

UK=SAWA + DC, ambapo:

UK - mtaji wa benki, Sawa - kiasi cha fedha zako mwenyewe, DK - mtaji wa ziada.

Vyanzo vya uundaji wa MC kwa benki katika mfumo wa JSC:

• thamani ya kawaida ya hisa za kawaida zilizowekwa kwenye soko;
• shiriki malipo ya kwanza;
• thamani ya kawaida ya hisa zinazopendelewa, mradi hati za mwanzilishi zinaeleza kuwa wanaruhusiwa kutolipa gawio, ikiwa hii haijumuishi uundaji wa deni kwa wamiliki wa dhamana;
• fedha ambazo huundwa kwa ombi la Benki Kuu;
• faida ya mwaka huu, ambayo imethibitishwa na wakaguzi;
• tofauti kati ya Uingereza na Uingereza, ikiwa baada ya kupanga upya kiasi cha fedha za benki yenyewe kitapungua.

Chanzo cha kuundwa kwa IC kwa benki katika mfumo wa LLC ni malipo ya hisa za waanzilishi.

Kanuni za kiuchumi

Benki Kuu huchambua mara kwa mara kiasi cha fedha yenyewe za taasisi za mikopo. Ni lazima kuzingatia viashiria maalum katika Maagizo No 1 "Katika utaratibu wa kusimamia shughuli za benki." Muhimu zaidi kati yao ni H1, uwiano wa utoshelevu wa mtaji. Inadhibiti hatari za ufilisi wa benki, inaonyesha kiwango cha chini cha usawa kinachohitajika kufidia hasara. Hesabu ya kiwango cha H1 hufanywa kulingana na fomula ifuatayo:

H1=SC / (SUM (Ai-Cree) + p. 8807 + p. 8957 + PK + CRV + p. 8992 + 10 x AU + PP), ambapo:

1. SK - mtaji wa benki;
2. Cree - sababu ya hatari ya mali ya AI;
3. p. - nambari ya mstari katika kuripoti;
4. hatari:

• KRV - kwa madeni yanayoweza kutokea;
• KRS - kwa miamala ya dharura;
• AU - inafanya kazi;
• РР - soko;
• PC - kuongezeka kwa mgawo.

H1 - uwiano wa utoshelevu wa mtaji - kwa benki zenye usawa zaidi ya EUR milioni 5 unapaswa kuwa 10%. Ikiwa AC ni kidogo, basi thamani ya mgawo inapaswa kuwa 11% au zaidi.

Kulingana na mbinu ya Kamati ya Basel, ngaziutoshelevu huhesabiwa kando kwa miji mikuu ya ngazi ya kwanza na ya pili. Kwanza, kiasi cha hisa zilizonunuliwa tena, mfuko wa hifadhi na faida ya miaka chafu huhesabiwa. Mtaji wa daraja la 2 unajumuisha akiba ya uhakiki, akiba ya hasara na dhamana mbalimbali mseto.

Uwiano wa ukwasi

Kiwango cha H2 kinabainishwa na uwiano wa mali kioevu sana na kiasi cha dhima ya mahitaji:

H2=La / (Bv - 0.5 x Bv1), ambapo:

Н2 - uwiano wa ukwasi wa papo hapo;

La - mali za kioevu nyingi (fedha, madini ya thamani, fedha za kigeni, salio la nostro; salio kwenye akaunti za mwandishi na Benki Kuu; uwekezaji katika dhamana za serikali);

Bv – 20% ya salio la akaunti ya mahitaji;

Bv1 – jumla ya salio la chini kabisa la fedha kwenye akaunti za mahitaji ya watu binafsi na mashirika ya kisheria.

Thamani iliyohesabiwa ya H2 inapaswa kuwa 15% au zaidi.

Uwiano wa sasa wa ukwasi:

H3=La / (Kutoka - 0.5 x Bv1)

wapi:

Kutoka - wajibu wa mahitaji kwa muda wa hadi siku 30: salio kwenye akaunti za sasa, "loro", amana na amana; mikopo, dhamana na dhamana na majukumu mengine;

Bv1 – jumla ya salio la chini kabisa la fedha kwenye akaunti za mahitaji ya watu binafsi na mashirika ya kisheria kwa hadi mwezi mmoja.

Thamani iliyohesabiwa ya mgawo inapaswa kuwa chini ya 50%.

Uwiano wa ukwasi wa muda mrefu hukokotolewa kwa madeni na mikopo inayoiva zaidi ya miezi 12:

H4=Kr / (SC + D + 0.5 x O), ambapo:

Kr - mikopo iliyotolewa na benki katika rubles na fedha za kigeni. Idadi hii pia inapaswa kujumuisha 50% ya dhamana na dhamana za benki zilizo na muda sawa wa uhalali;

D - amana na mikopo iliyopokelewa;

O - kiasi cha salio la chini kabisa kwenye akaunti zilizo na ukomavu wa hadi mwaka 1.

Uwiano uliokokotolewa lazima uwe chini ya 120%.

Benki zilizorekebishwa hazikuzingatia uwiano wa malipo ya dhima ya H1

Hii ilionyeshwa na matokeo ya mchanganuo wa kifedha wa taasisi za mikopo. Hasa, Mosoblbank haikuzingatia kiwango cha H1 mnamo Februari. Thamani ya mgawo wa taasisi ya mikopo ilikuwa sawa na 0%, na 10%. Shirika pia lilikosa mtaji wa kimsingi, wa kudumu, mali ya kioevu ya muda mrefu. Mambo si mazuri katika Benki ya Biashara ya Fedha. Kiashiria cha sasa cha ukwasi kilizidi thamani inayohitajika kwa 4.32%. Kanuni za utoshelevu wa msingi na wa kudumu wa mtaji pia zilikiukwa. Shirika la tatu la usafi - "Inres" - halikuzingatia mahitaji ya Benki Kuu kwa siku 19, na "BTA-Kazan" - siku 15 mfululizo. Katika NB "TRUST" thamani ya uwiano wa utoshelevu wa mtaji wa msingi, fasta, kiwango cha juu cha kubwa na matumizi ya fedha na fedha za vyombo vingine vya kisheria vilifikia 0%.

Bimbank

Shirika hili la mikopo lilichukua kikundi cha fedha cha "ROST" kupanga upya vuli iliyopita. Lakini matatizo yalitokea kwa washiriki wote katika mchakato huo. "Rost Bank" mwishoni mwa Januari ilikiuka kiwango cha H1, haikupata alamaidadi ya kutosha ya mali ya muda mrefu na ilizidi kiwango cha hatari kwa kila mteja. Shirika la mikopo "Kedr", ambalo pia ni sehemu ya kikundi hiki cha kifedha, halikuwa na fedha za kutosha mwezi wote wa Januari ili kuhakikisha shughuli zake. Aidha, taasisi imevuka kikomo cha hatari kubwa, dhamana na dhamana na kiwango cha hatari za ndani. Mnamo Januari 12, 2015, Bimbank pia haikuwa na mtaji wa kutosha wa kusaidia shughuli zake. Lakini baadaye hali iliboreka.

Matokeo

Orodha ya mashirika mengine yaliyokiuka kiwango cha H1 ni pamoja na: NPO "Petersburg Settlement Center", iliyonyimwa leseni ya "Shipbuilding", "Tavrichesky", "Financial and Industrial" benki. Hatua mbalimbali za ushawishi hazitumiki kwa taasisi za mikopo ambazo ziko katika hatua ya kurejesha fedha. Lakini wakati uwiano wa utoshelevu wa mtaji wa benki H1 ulikiukwa na Svyaznoy, maswali yalianza. Kulingana na sheria, Benki Kuu inaweza kufuta leseni ikiwa thamani ya mgawo itashuka hadi 2%. Katika mwaka wa kuripoti, hii hutokea kwa benki mara nyingi kutokana na kushindwa kwa kiufundi. Lakini ikiwa, baada ya kurekebisha matatizo, thamani ya mgawo haijaongezeka, basi Benki Kuu inaweza kuomba mpango wa ukarabati wa kifedha au kuanzisha meneja wake katika muundo. Kwa Svyaznoy, mgawo huu ulishuka hadi 9.19% kwa siku moja tu kutokana na ukweli kwamba benki ilihitaji kuongeza makato kwenye akiba.

Kiongozi mpya wa soko

Kiwango cha H1 kwa benki kimewekwa kuwa 10% na sheria. KUTOKAMnamo 2013, Tinkoff alikuwa mtaji mkubwa zaidi. Thamani ya mgawo kisha ilifikia 15.8% na kubaki juu, licha ya mwelekeo katika soko. Kulingana na matokeo ya robo ya kwanza, takwimu hii ilishuka hadi 15.22%. Kiwango cha Kirusi kiliweka rekodi mpya - 17.65%. Taasisi nyinginezo za mikopo zina thamani ya chini ya kiashirio: Mikopo ya Nyumbani - 13.9%, Renaissance - 12.89%, OTP - 12.34%.

Eurobondi za Kawaida za Urusi zilizofanyiwa marekebisho, zikiongeza muda wake hadi 2020, zilipokea mtaji wa ziada wa kiasi cha $350 mln na kuongeza H1 kwa 4%. Kwa hili, benki ililipa wawekezaji malipo ya asilimia 5. kutoka kwa thamani ya dhamana na kuongeza kiwango hadi 13% kwa kuponi moja. Hadi sasa, mji mkuu wa "Kiwango cha Kirusi" ni rubles bilioni 64. Kutokana na hili, shirika linaweza kuvutia madeni kupitia zabuni, kukopesha makampuni yanayohusiana kwa kiasi kikubwa. Hasara hulipwa na mtaji wa Kiwango cha 1. Kiwango chake cha kutosha ni cha chini - 6.26%. Lakini hii ni kwa sababu haijumuishi vifungo vilivyo chini yake.

Katika robo ya kwanza, benki ilipoteza rubles bilioni 6.5. Mwisho wa 2014, faida ilifikia rubles bilioni 1.4. Ikiwa hasara hazitapunguzwa, basi shinikizo la mji mkuu wa Tier 1 litaongezeka tu. Washindani kwenye soko wana thamani ya juu ya kiashirio hiki: Mkopo wa Nyumbani - 8.42%, Tinkoff - 9.4%, Vostochny - 6.74%.

Sberbank haitaki kujulikana sokoni bado

Shirika lilipokea mkopo wa chini kutoka kwa Benki Kuu wa kiasi cha euro bilioni 500. Idadi hii kwa sasa imejumuishwa katika usawa.ngazi ya pili. Ikiwa inabadilishwa, basi kiwango cha H1 kitaongezeka kwa asilimia 1.2 kutoka kwa 12%. Kwa kulinganisha na washindani na nafasi ya shirika kwenye soko, thamani ya mgawo sio juu. Lakini kwa kuzingatia uchumi mkuu na hali ya Ukrainia, matokeo yanakubalika kabisa.

Hitimisho

Kwa utendakazi mzuri wa soko, benki inahitaji fedha zake yenyewe. Kiasi chao kinapaswa kushauri viwango vilivyowekwa vya kutosha. Benki Kuu huangalia mara kwa mara thamani ya coefficients hizi. Ikiwa kiashirio kilichokokotolewa kitashuka hadi 2%, basi leseni ya taasisi ya mikopo inaweza kubatilishwa.